Stochastic Oscillator คืออะไร?

Stochastic Oscillator (STO.)


Stochastic เป็นศัพท์ทางคณิตศาสตร์ซึ่งหมายถึงกระบวนการประมวลผลแบบไม่จำกัดในการเชื่อมความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีการกระจายเข้าด้วยกัน


Stochastic Oscillator เป็นการเปรียบเทียบในช่วงที่ราคามีความสัมพันธ์กับช่วงราคาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

Dr. George C. Lane เป็นผู้คิดค้นและเผยแพร่ในช่วงปี ค.ศ. 1950 โดย Stochastic เป็น momentum indicator โดยแสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบว่าราคาปิดในช่วงเวลาที่สนใจนั้นสูงหรือต่ำ Stochastic นั้นไม่ได้เป็น indicator ที่เคลื่อนไหวตามแนวโน้ม, ราคา หรือ ปริมาณการซื้อขายแต่อย่างใด แต่ Stochastic นั้นเคลื่อนไหวตาม momentum ของราคา จากคำกล่าวที่ว่า “การเปลี่ยนทิศทางของ momentum จะเกิดขึ้นก่อน การเปลี่ยนทิศทางของ ราคา” เช่นใน Bullish และ
Bearish Divergence จะเห็นได้ว่า Stochastic นำไปใช้แสดงถึงการกลับตัวของ

ราคาที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่ง Lane นั้นนำ Stochastic Oscillator นั้นไปใช้ในการคาดการณ์การเกิดขึ้นของแนวโน้มในอนาคต


การใช้งาน และ การตีความ

การใช้งาน : บ่งบอกถึง momentum ของราคาหุ้น, Overbought – Oversold, บ่งบอกสัญญาณซื้อ – ขาย


1. Predict Momentum Reversal (ทำนายการกลับตัวของ momentum)

- Bullish Divergence

- Bearish Divergence

2.Overbought – Oversold identification
- Overbought หมายถึง สภาวะที่เกิดการซื้อมากเกินไป (มีอุปสงค์ > อุปทาน) ตามหลักการนั้น เป็นสภาวะที่ราคามีโอกาสปรับตัวลดลงจากความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานดังกล่าว โดยสัญญาณของ Stochastic จะบ่งชี้ถึงภาวะ Overbought เมื่อ %K > 80 เป็นต้นไป และจะเข้าสู่ภาวะ Super overbought เมื่อ %K > 90

- Oversold หมายถึง สภาวะที่เกิดการขายมากเกินไป (มีอุปสงค์ < อุปทาน) ตามหลักการนั้น เป็นสภาวะที่ราคามีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นจากความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานดังกล่าว โดยสัญญาณของ Stochastic จะบ่งชี้ถึงภาวะ Oversold เมื่อ%K < 20 เป็นต้นไป และจะเข้าสู่ภาวะ Super oversold เมื่อ %K < 10

3. Entry & Exit identification (บ่งบอกถึงจุดซื้อ – จุดขาย)

การบ่งบอกจุดซื้อจุดขายจะต้องนำ %D มาใช้ในการบอกจุดด้วย ซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วว่า %D นั้นได้มาจากการเฉลี่ย %K 3วัน (เฉลี่ยแบบ Simple Moving Average) เราจึงเห็นว่า STO. มี 2 เส้น คือ %K และ %D โดยสัญญาณซื้อ – ขาย แบ่งได้ 3แบบ

3.1 ซื้อ : เมื่อ %K ตกลงเข้าในเขต Oversold และดีดกลับขึ้นมา > 20 ได้
ขาย : เมื่อ %K เข้าในเขต Overbought และ ตกกลับลงมา < 80 

3.2 ซื้อ : เมื่อ %K ตัดขึ้นเหนือ %D
ขาย : เมื่อ %K ตัดลงต่ำกว่า %D

3.3 ดูการเกิด Bullish & Bearish Divergence ในการหาจังหวะซื้อขาย เพราะ อย่างที่กล่าวไว้ว่า “การเปลี่ยนทิศทางของmomentum จะเกิดขึ้นก่อน การเปลี่ยนทิศทางของ ราคา” สามารถนำมาหาจังหวะเข้าซื้อและขายออกได้ซึ่งต้องฝึกใช้ให้เกิดความชำนาญพอสมควร

Tips & Trick

1. เนื่องจาก Stochastic Oscillator เป็น indicator ประเภท momentum oscillator ดังนั้นสัญญาณซื้อ-ขายที่แม่นยำ จึงใช้ได้ดีกับตลาดที่ไม่เกิดแนวโน้ม (Sideway) เพราะตลาดจะแกว่งตัวขึ้นลงไปมา
2. ดังนั้นในตลาดขาขึ้น (Uptrend) Stochastic จึงให้สัญญาณซื้อได้ดีกว่าสัญญาณขาย เพราะหากขายไปหุ้นมักจะขึ้นต่อ เนื่องจากมันแค่ย่อตัวลงมาเท่านั้น momentum ไม่ได้เปลี่ยนทิศทางแต่อย่างใดและตลาดมีลักษณะแกว่งตัวเป็นขาขึ้น
3. ในตลาดขาลง (Downtrend) Stochastic จะให้สัญญาณขายที่แม่นยำกว่าสัญญาณซื้อ เพราะ หากซื้อจะทำให้ขาดทุนได้ เนื่องจาก ตลาดแกว่งตัวลง momentum ยังอยู่ในทิศทางขาลง
4. สัญญาณ Bullish & Bearish Divergence นั้นจะเพิ่มความแม่นยำให้กับผู้ใช้เครื่องมือได้ แต่ต้องดูแนวโน้มประกอบในการตัดสินใจ หากเป็นขาลงที่แข็งแกร่ง การเกิด Bullish Divergence นั้น จะต้องรีบเข้าและรีบออกจากตลาด (โดยเฉลี่ย 3-5 วัน) เพราะ แนวต้านของแนวโน้มนั้นจะมีความแข็งแรง ราคาเพียงแค่เกิดการพักฐานในขาลงเท่านั้น

Credit : investmentory

RSI คืออะไร?


RSI เป็น Indicator ที่ถูกคิดค้นโดย J. Welle Wilder เป็น Indicator ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Momentum ของราคาตลาด โดยสูตรของ RSI คือ
RSI = 100 - (100/(1+RS))
RS = Average Gain/Average Loss


การคำนวณ RS สำหรับวันแรก

Average Gain วันแรก = ผลรวมของการเปลี่ยนแปลงราคาที่เป็นบวกใน 14 วัน / 14

Average Loss วันแรก = ผลรวมของการเปลี่ยนแปลงราคาที่เป็นลบใน 14 วัน / 14


การคำนวณ RS ในวันถัดไปจะถูกคำนวณจาก Average Gain, Loss ของวันก่อนหน้า และ การเปลี่ยนแปลงของราคาในวันปัจจุบัน
Average Gain ในวันปัจจุบัน = ((Average Gain ของเมื่อวาน x 13) + การเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นวันนี้ถ้าเป็นบวก) / 14
Average Loss ในวันปัจจุบัน = ((Average Loss ของเมื่อวาน x 13) + การเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นวันนี้ถ้าเป็นลบ) / 14

RSI ให้ข้อมูล Momentum อย่างไร
1. เมื่อ RSI มากกว่า 50 แสดงว่า Average Gain มากกว่า Average Loss อยู่ในช่วงที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น สรุปว่า Momentum เพิ่มขึ้นในเชิงบวก เป็นมุมมองเชิงบวกต่อราคาตลาด


2. เมื่อ RSI มากกว่า 50 แต่มีค่าน้อยกว่าวันก่อน สรุปคือ Momentum เชิงบวกลดลง เป็นมุมมองเชิงลบต่อราคาตลาด

3. วันก่อน RSI น้อยกว่า 50 และลดลงจากวันก่อน สรุปว่า Momentum ในเชิงลบเพิ่มขึ้น เป็นมุมมองเชิงลบต่อราคาตลาด

การใช้งาน RSI
RSI จะถูกแบ่งออกเป็นสองโซนคือ Overbought, Oversold

Overbought หมายถึงค่า RSI มากกว่า 70 ราคาได้เพิ่มสูงขึ้นมาก ให้ระวังว่าราคาอาจจะมีการพักตัวชั่วคราว หรืออาจจะปรับตัวลดลงในอนาคต แต่ไม่ได้หมายความว่าราคาจะต้องปรับตัวลดลงจริง ๆ ในอนาคต

Oversold หมายถึงค่า RSI น้อยกว่า 30 ราคาได้ลดลงมากแล้ว ให้ระวังว่าราคาอาจจะมีการเด้งขึ้นชั่วคราว หรืออาจจะปรับตัวสูงขึ้นขึ้นในอนาคต แต่ไม่ได้หมายความว่าราคาจะต้องปรับตัวขึ้นจริง ๆ ในอนาคต

Download EA

Moving Average ทำไมต้องใช้?


Moving Average หรือเรียกสั้นๆ ว่า MA เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากในหมู่นักลงทุนเชิงเทคนิค MA คือเส้นค่าเฉลี่ยของราคา โดนนำราคาอดีตตามจำนวนวันที่เรากำหนดมาหาค่าเฉลี่ย ใช้ได้ทั้งนักลงทุนระยะสั้น และระยะยาว

ทำไมต้องใช้ MA?
เส้น MA ทำให้เรามองเห็นแนวโน้วของราคาได้ง่ายขึ้น และทำให้ทราบว่าทิศทางของราคากำลังวิ่งไปทางใด ขึ้น หรือ ลง



MA ยังสามารถนำไปใช้เป็นเส้นแนวรับ แนวต้านได้อีกด้วย เช่น เส้น MA50(ราคาเฉลี่ย 50 แท่งเทียน), MA100(ราคาเฉลี่ย 100 แท่งเทียน),MA200(ราคาเฉลี่ย 200 แท่งเทียน) ลองนึกถึงภาพยางยืดสองเส้น เส้นบนคือแนวต้าน(Resistance) เส้นล่างคือแนวรับ(Support) และราคาก็พยายามวิ่งชนสองเส้นนี้ให้ขาดเพื่อไปต่อ ถ้าราคาวิ่งไม่แรงพอก็จะถูกดีดกลับอย่างแรงเช่นกัน

MA สำหรับการบอกแนวโน้ว ถ้าราคาอยู่เหนือเส้น MA แสดงว่าอยู่แนวโน้มขาขึ้น ถ้าราคาอยู่เหนือเส้น MA แสดงว่าอยู่แนวโน้มขาขึ้น

ประเภทของเส้น MA
SMA,Simple Moving Average เส้นค่าเฉลี่ยแบบธรรมดา มาจากการหาค่าเฉลี่ยของราคา ในช่วงเวลาที่กำหนด เป็น N แท่งเทียน สูตรการคำนวณ
SMAt = 1/N(Pt+.........+Pt-N+1)
P = ราคา
T = แท่งเทียน t
N = จำนวณแท่งเทียนในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

EMA,Exponential Moving Average เส้นค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก โดยการให้ความสำคัญกับค่าตัวหนึ่งที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา และถ่วงน้ำหนักให้ค่าสุดท้ายมีความสำคัญเพิ่มขึ้น ซึ่งวิธีนี้เป็นการพยายามแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากวิธี SMA กล่าวคือ EMA นั้น จะถ่วงน้ำหนักโดยให้ความสำคัญกับแท่งเทียนสุดท้ายมากที่สุด และจะเอาค่าทุก ๆ ค่ามาหาค่าเฉลี่ย โดยจะไม่ทิ้งข้อมูลเก่าที่ผ่านมา ซึ่งจะทำให้ค่าทุกค่าสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของราคา


EMA = EMAt-1 + SF(Pt - EMAt-1)

เมื่อ EMAt คือ ค่าของ Exponential Moving Average ณ เวลาปัจจุบัน

EMAt-1 คือ ค่าของ Exponential Moving Average ณ คาบเวลาก่อนหน้า
SF คือ ค่าของ Smoothing Factor = 2/(n+1) 
Pt คือ ราคาปัจจุบัน
n คือ จำนวนแท่งเทียน

SMMA,Smoothed Moving Average เส้นค่าเฉลี่ยแบบสมูท 
SMMA(i) = (SUM1-SMMA1+CLOSE(i))/N
SUM1 - หมายถึง จำนวนรวมของราคาปิดสำหรับ N periods
SMMA1 - หมายถึง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ปรับเรียบของแท่งราคาแรก
SMMA(i) - หมายถึง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ปรับเรียบของแท่งราคาล่าสุด (ยกเว้นค่าแรก)
CLOSE(i) - หมายถึง ราคาปิดล่าสุด
N - หมายถึง จำนวนแท่งเทียน

LWMA,Linear Weighted Moving Average เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เส้นตรงถ่วงน้ำหนัก
LWMA = SUM(Close(i)*i, N)/SUM(i, N)
SUM(i, N) - หมายถึง ผลรวมของค่าสัมประสิทธิ์ถ่วงน้ำหนัก

Download EA